Количественное инвестирование: использование анализа данных для принятия инвестиционных решений
Очевидно, что бум в сфере информационных технологий не мог пройти мимо сферы финансов. Появление ботов и программ, которые используют Big Data и работают на основе математических и статистических методах анализу было вопросом времени.
Такие программы научились анализировать данные финансовых инструментов и даже автоматически совершать сделки, если все параметры последней соответствуют заранее введенным показателям.
Количественное инвестирование можно использовать на платформах разных брокеров. С обзором одного из таких можно ознакомиться здесь: https://fxprorating.com/category/obzory-brokerov/.
Суть количественного инвестирования
Итак, количественные инвесторы используют компьютерные программы и алгоритмы для анализа финансовых данных и создания инвестиционного портфеля. Таким образом они получают возможность быстро обрабатывать большой объем данных. Готовые расчеты от программ и алгоритмов помогают инвесторам принять решения о том, инвестировать ли в актив или подыскать другой вариант.
Основная идея количественного инвестирования заключается в том, чтобы отыскать статистически важные зависимости между различными финансовыми инструментами. Таким образом такую корреляцию можно будет использовать при принятии инвестиционных решений. Разные модели рисков и прогнозирования позволяют количественным инвесторам максимизировать свою прибыль и минимизировать убытки.
Пример количественного анализа
Одним из примеров может быть расчет показателя Price-to-earnings (P/E) для конкретной ценной бумаги. Для этого нужно взять стоимость акции и поделить на прибыль на акцию.
Например, если акция стоит 50 долларов, а прибыль на акцию составляет 5, то P/E будет 10. Данный показатель позволяет сравнить стоимость акции с потенциальной прибылью от нее.
Таким образом инвестор получает возможность узнать, является ли актив недооцененным или переоцененным. Если P/E акции выше, чем у других подобных компаний, то это свидетельствует о том, что данный актив переоценен.
.jpeg)
Преимущества количественного инвестирования
Как и у любой другой методики, здесь есть свои достоинства и недостатки. К первым следует отнести:
- Объективность в принятии решений. При помощи количественного инвестирования инвестор может убрать поведенческие факторы во время принятия решения. Таким образом вложение денег будет осуществляться не на основе эмоций или интуиции, а на основе вполне реальных показателей.
- Автоматизация. За обработку большого объема информации отвечает алгоритм, что значительно упрощает задачу инвестору.
- Эффективность. Благодаря скорости обработки данных инвестор получает значительно больше времени на принятия решения об инвестировании собственных финансов в определенный актив.
Недостатки количественного инвестирования
Несмотря на такие серьезные преимущества, есть и некоторые недостатки, а именно:
- Невозможность предвидеть изменения рынка. Алгоритмы способны анализировать только финансовые показатели. А вот с непредвиденными событиями (политическими, климатическими и т. д.) все намного сложнее. Поэтому весь прогноз может оказаться неправдивым.
- Технические ошибки. Качество анализа напрямую зависит от того, насколько хорошо был запрограммирован алгоритм.
- Отсутствие гибкости. Количественные модели часто не способны быстро адаптироваться к изменениям на рынке, что приводит к убыткам.
Количественное инвестирование – это интересный способ вложения денег, на который следует обратить внимание как инвесторам-новичкам, так и опытным специалистам. Но стоит заметить, что это не «палочка-выручалочка», которая будет всегда приносить деньги.
